Algumas observações. 1. O tempo de consolidação de um pico de onda C para o próximo influencia a altura do parabólico acima dos 200 wma (ou seja, quanto maior a consolidação, maior o preço) 2. A onda C atual se consolidou mais do que qualquer outra (27,5 meses ) E tem o potencial de elevar-se acima dos 200 wma do que qualquer onda C anterior. 3. Nenhuma onda de C já concluiu nos meses de verão 8211 que tem estabilidade fraca 4. Nenhuma onda de C já concluiu nos meses de outono 8211 economize para dezembro de 821604 5. Estamos atualmente (às 1210) apenas 39 acima dos 200 wma e Apenas 9,7 acima dos 200 dma 6. Se a onda C atual pica em dezembro 821710 a 80 acima de 200 wma, o preço seria em torno de 1710 (950 wma 1,80 1,710) 7. Se a onda C atual pica em dezembro 821710 a 40 acima de 200 dma , O preço seria em torno de 1750 (1250 sm 1,40 1750) O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e ações mineradoras selecionadas usando o True Strength Index (ETI). O True Strength Index é um sofisticado indicador de momentum de tempo de baixa lag. Os ganhos projetados das ações da empresa de mineração são fornecidos semanalmente pelo relatório de avaliações e estimativas de metadados e mineros de Bill Matlacks publicados na Kitco e são usados para destacar algumas ações de mineração para estudo. Quinta-feira, 22 de novembro de 2012 GDX Trading Systems Por fim, completei pesquisas suficientes e back testing, que agora posso começar a compartilhar algumas descobertas sobre minha missão auto-nomeada para criar um sistema de negociação automatizado que seja confiável e muito lucrativo. Estou em uma jornada e tenho certeza de que o caminho é sem fim, mas isso o mantém interessante, certo. A boa notícia é que eu estou encontrando estratégias que geralmente combinam meus objetivos. A má notícia é que é preciso tirar todo o tempo para elaborar um produto acabado polido (estratégia) e, mesmo assim, o produto pode sempre ser melhor. de alguma forma . T sempre são mais o que - se as perguntas não forem respondidas ao projetar estratégias de negociação do que qualquer mortal terá tempo para descobrir. Mas eu acho que o fato de não ter que estar correto o tempo todo quando a negociação do mercado de ações para ganhar dinheiro é um consolo. Na verdade, é um grande consolo, agora que penso nisso. É preciso apenas as chances de seu lado e a disciplina de executar uma estratégia sólida para ter sucesso. De qualquer forma, vamos dar uma olhada nas descobertas que tenho para compartilhar hoje. A tabela abaixo fornece uma visão geral de 5 estratégias de negociação que criei para comercializar o Market Vector Gold Miner ETF (GDX) usando o cronograma diário. A plataforma Think ou Swim foi usada para projetar essas estratégias e fornecer um teste posterior detalhado de seu desempenho desde 2007. Os sinais buysell são determinados no final da sessão de negociação da NYSE para uso no dia aberto aberto no dia seguinte. A parte superior da tabela detalha as cinco estratégias de negociação (Pivot, Gap, PercentB, Step e UlcerX) e seu desempenho. Cada comércio usava 100 ações. O número total de negócios de ida e volta foi de 319, dos quais uma média de 80,56 foram vencedores. O ganho bruto no total foi de 30.924 e o lucro médio por comércio foi de 96,94. As estratégias variam no número de negócios que eles geraram nos últimos 5 anos (32 - 120), a porcentagem vencedora também variou consideravelmente (56 a 97) e o ganho médio por comércio foi notavelmente amplo (61 - 192). Mas para o que vale a pena, imagino uma diversidade de estratégias - algumas altamente lucrativas, misturadas com algumas altamente confiáveis - não é um caminho completamente ruim a percorrer. GDX 8211 Market Vectors Gold Miner ETF A parte mais baixa da tabela fornece uma avaliação anual das 5 estratégias assumindo que elas foram negociadas simultaneamente desde 2007. O ano com menor índice WinLoss foi 2008 (73.3), o ano com maior ganho total E o lucro médio por comércio foi de 2009 (9.099 e 121). Além disso, os negócios gerados pelas 5 estratégias em 2012 e 2010 foram 85,7 vencedores. Então, se isso parece bom demais para ser verdade, não pode ser verdade. Boa pergunta. E você está certo - não é verdade. Pelo menos, um pouco. Os três ataques que eu posso pensar são estes: 1. Ninguém pode trocar o GDX gratuitamente. Havia 319 transações de ida e volta, que são, na verdade, 638 ordens de compra individuais. Se alguém pagasse, digamos, 7 comissões por comércio, que levaria 4.466 (638 X 7) do ganho bruto de 30.924. 2. Aproximadamente 30 do tempo, existem 2 e até 3 estratégias ativas. Ou seja, às vezes os sinais de estratégia se sobrepõem. Então, seria inteiramente enganosa e incorreta sugerir que o lucro acumulado da soma acumulada (30.924) fosse realizado sempre negociando 100 ações. Na verdade, cerca de um terço do tempo uma pessoa teria 200 e às vezes até 300 partes no mercado. 3. Enquanto o computador me diz o comércio na noite anterior, o preço que ele usa para fins de cálculo é o preço de abertura na manhã seguinte. Se o meu pedido na manhã seguinte não alcançasse o preço de abertura, isso poderia mudar algumas coisas, mas provavelmente não é demais. Avançando, planejo codificar essas estratégias na TradeStation e dar-lhes uma experiência mais rigorosa na máquina. Se todas as estratégias ainda estiverem em pé após isso, eu vou disponibilizar seus sinais no site. Gostaria de aplicar essas e muitas outras estratégias que criei para inúmeros símbolos de ticker e, em última instância, criei seus sinais e suas evidências estatísticas detalhadas para todos os interessados. Estou em uma viagem. Quer se juntar a mim Como negociar com o RSI no mercado FX À medida que os comerciantes adquirem sua educação de Análise Técnica, eles geralmente começarão uma jornada no caminho dos indicadores. Neste caminho há muitos indicadores, com muitas funções, usos e objetivos. Alguns indicadores podem parecer melhores do que outros, dependendo dos objetivos da traderrsquos, levando à popularidade desenfreada de muitos dos indicadores mais populares. No entanto, algo que deve ser esclarecido: um comerciante sábio me disse uma vez que os indicadores são apenas uma forma de uma média móvel lsquofancyrsquo. Com certeza, os indicadores usam movimentos de preços passados para construir seu valor indicador, como uma média móvel. E, como os preços passados não podem prever os futuros movimentos de preços, o que pode fazer uma interpretação complicada desses movimentos passados (como o de um indicador) para um comerciante. Bem, enquanto os indicadores nunca serão perfeitamente preditivos de futuros movimentos de preços, eles podem certamente ajudar os comerciantes Construir uma abordagem baseada em probabilidades em um esforço para obter o que eles querem do mercado. Neste artigo, vamos discutir um dos indicadores mais populares na Análise Técnica: RSI, ou o Índice de Força Relativa. O que entra no RSI O índice de força relativa vai medir as mudanças de preços nos últimos períodos X (sendo X a entrada que você pode inserir no indicador). Se você definir RSI de 5 períodos, ele medirá a força dessas velas Movimento de preços contra os 4 anteriores (para um total de 5 últimos períodos). Se você usa RSI em 55 períodos, você estará medindo essa força ou fraqueza de velas nos últimos 54 períodos. Quanto mais períodos você usa, o indicador do indicador parecerá reagir às recentes mudanças nos preços. A imagem abaixo mostrará 2 indicadores RSI: o RSI superior é configurado com 5 períodos e o inferior em 55 períodos. Observe quanto mais errático os 5 períodos de RSI são comparados aos 55 períodos. Isso ocorre porque o indicador está mudando muito mais rápido devido ao menor número de entradas usadas para calcular seu valor. RSI de 55 períodos (na parte inferior em azul) e RSI de 5 períodos (acima em vermelho) O que o RSI pode nos dizer Como um oscilador, o RSI lerá um valor entre um e 100, e nos indicará como o preço forte ou fraco foi Ao longo da quantidade observada de períodos. Se o RSI estiver lendo abaixo de 30, os comerciantes muitas vezes interpretarão isso para significar que a ação de preço foi fraca e o ativo que está sendo traçado pode ser lsquooversold. rsquo Se o RSI está lendo acima de 70, a ação do preço foi forte e o preço pode ser potencial Super comprado. Criado por James Stanley Uso básico do RSI Como o indicador pode mostrar condições potencialmente super compradas ou super-vendidas, os comerciantes muitas vezes levam isso um passo adiante para procurar possíveis reversões de preços. O uso mais básico do RSI está à procura de comprar quando o preço cruza e ao longo do nível 30, com o pensamento de que o preço pode estar se afastando do território de sobrevenda com a força de compra, já que o preço já foi tomado muito baixo. A imagem abaixo irá ilustrar ainda mais: Criada por James Stanley Pit-falls of Trading with RSI Inherently, o índice de força relativa apresenta uma falha para os comerciantes que tentam empregar o uso básico do indicador. RSI, por sua natureza, procura inversões de preço. Ao comprar quando RSI cruza acima de 30 ou vendido pela lsquoover, os comerciantes da rsquo estão comprando um mercado que já estava indo para baixo inerentemente um comércio contra-tendência. E se um comerciante está vendendo quando o RSI cruza abaixo de 70, o mercado vem subindo o suficiente para ser lsquoover-boughtrsquo e o comerciante está iniciando uma posição de venda. Se o mercado estiver variando, isso pode ser uma característica desejável em um indicador, pois os comerciantes geralmente podem procurar iniciar entradas em um intervalo com RSI. No entanto, se o mercado estiver variando, os resultados podem ser desfavoráveis à medida que o preço continua movendo-se na direção de tendências, deixando os comerciantes que abriram negociações na direção oposta em uma posição comprometida. A imagem abaixo irá ilustrar esta situação ainda mais: Criado por James Stanley Como você pode ver no gráfico acima, o preço foi muito importante quando quatro disparadores de venda RSI diferentes ocorreram (todos circulados em vermelho). Apesar do fato de que esses disparadores de venda aconteceram, o preço continuou a aumentar. Se os comerciantes abriram posições curtas com esses gatilhos, estarão na posição precária de gerenciar um comércio perdedor. Talvez mais preocupante seja o fato de que alguns comerciantes não estão usando paradas em suas posições de negociação, e o comerciante que procura vender um mercado super comprado porque o RSI se mudou para além de 70, pode encontrar perdas comerciais significativas como a força que originou o indicador Para ler acima de 70 continua a elevar os preços. Ao negociar com o RSI, o gerenciamento de riscos é o mais importante ndash, já que as tendências podem se desenvolver a partir de intervalos e os preços podem se mover contra o comerciante por um longo período de tempo. No nosso próximo artigo, a Wersquoll observa como os comerciantes podem tentar compensar esta armadilha do RSI ao negociar estratégias de tendência. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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