Donchian Moving Average Crossover System

DOWN MOVING MÉDIA Embora os sistemas de média simples e dupla em movimento sejam comuns, eles são mencionados principalmente como sistemas de reversão que estão no mercado 100 vezes. Sabemos que o mercado não se mostra 100 vezes mais, então o exemplo do sistema de cruzamento médio duplo em movimento está configurado para desencadear uma entrada, mas nem sempre está no mercado. A versão do sistema de reversão é mencionada e testada como a média móvel dupla no Guia de Tartaruga e Comerciantes Técnicos para Análise de Computadores do Mercado de Futuros. O sistema de cruzamento de média dupla em movimento é uma versão simplificada do Sistema Donchian 5 e 20 que é mencionado e testado no Guia Dow Jones-Irwin para Sistemas de Negociação, no entanto, vimos outras versões do Sistema Donchian 520 com regras de entrada adicionais além da Simples cruzamento de MA sozinho. LeBeau e Lucas dizem que o Donchian 520. Não é um sistema de reversão simples, mas usa um conjunto elaborado de filtros. A entrada básica do sistema de média dupla móvel é quando a linha média móvel mais rápida do cronograma cruza a linha média móvel mais lenta do tempo. Para as médias móveis de Donchian 5 dias e 20 dias, uma posição longa ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza acima da média móvel de 20 dias. Uma posição curta ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. Você pode optar por pegar a entrada assim que as linhas cruzarem ou aguardem até o preço fechar no lado da cruz. TAMANHO DE POSIÇÃO O dimensionamento de posição e a parada são as maiores mudanças na versão de reversão. Bem, use uma parada e calcule o tamanho da posição usando o método de percentagem de volatilidade, que é um risco definido, se for interrompido. Para o nosso exemplo, temos uma parada ATR 1.5 de 14 dias que arrisca 2 equidade da conta por posição. Se uma entrada longa em 10 tiver uma parada em 8,5, 1,5 seria em risco para cada ação, se fosse uma compra de ações. Se o tamanho da conta é de 10.000 e o risco por posição é 2, seu risco seria 200. O 200 (10.000 2) dividido por 1,50 (do valor ATR se a parada for atingida) seria uma posição de 133 ações. Calcule o tamanho da posição, tomando seu risco e dividindo-o pelo valor do movimento até a parada. Juntamente com o cálculo do tamanho da posição, use um múltiplo do ATR como parada. Um exemplo é usar um ATR de 14 dias multiplicado por 1,5 e, assim, adicionar números a ele. Se você tiver um estoque que você inseriu em 10 e o ATR de 14 dias é 1, você seria impedido de sair de uma posição longa às 8.50. Uma posição curta seria interrompida às 11h50. As versões de reversão esperam até que as linhas de média móvel atravessem o outro lado, mas, dependendo dos seus prazos, você pode ter atrasos significativos que dão grande parte do lucro das tendências. Uma saída mais apertada, como o preço que atinge uma SAR Parabólica, uma ruptura de um canal de preços ou a utilização de uma interrupção de outra linha média móvel pode ser uma alternativa melhor para o seu sistema. VARIÁRIOS Para evitar alguns whipsaws quando o mercado está tendendo de lado, você pode adicionar filtragem adicional, como ADX, Stochastics ou RSI. Se você estiver usando prazos mais lentos, as médias móveis irão atrasar a ação de preço, de modo que um filtro adicional para compensar pode ser um novo preço alto antes de uma posição longa ou um novo preço baixo antes de uma posição curta. MAIS DETALHES Uma pesquisa na internet encontrará muitas páginas relacionadas a este sistema. Você também pode encontrá-lo nos três livros mencionados acima com resultados de teste e compará-lo com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com linhas de 100 dias e 350 dias. Guia Técnico de Comerciantes para Análise de Computadores do Futures Market e The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems usá-lo com as linhas de 5 dias e 20 dias. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE SEJAM PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTIA RESULTADOS FUTUROS. Richard Donchian: Top Trader Richard Donchian é conhecido como o pai da tendência seguinte. A sua tendência original seguindo as ideias constitui a base para todos os sucessos de tendências que seguiram, incluindo Richard Dennis. Os métodos originais de Donchian8217s envolveram o uso de uma média móvel para a porção de indicador de entrada do seu sistema. Richard Dennis, no entanto, não usou uma média móvel para o ingresso e concentrou-se muito mais no gerenciamento de dinheiro do que Donchian. O gerenciamento do dinheiro é responsável por 90 da história de sucesso da tartaruga. Então, uma vez que você derruba isso, sua psicologia responde por 100 de seu sucesso. Biografia de Donchian Richard Davoud Donchian nasceu em Hartford, Connecticut, em setembro de 1905, filho de Samuel B. Donchian e Armenouhi A. Davoud, que migraram da província armênia da Turquia em 18808217. Richard freqüentou escolas públicas em Hartford, a Escola Taft em Watertown, Connecticut, e se formou na Universidade de Yale em 1928 com um diploma de economia em B. A. Após a formatura, ele entrou no negócio do tapete oriental da família8217s. Embora ele tenha apreciado estudar e colecionar tapetes orientais, ele ficou mais interessado nos mercados financeiros depois de ler o livro sobre Jesse Livermore, Reminiscências de um Operador de estoque. Depois de sofrer perdas financeiras pessoais durante o crash do mercado de 1929, ele começou seu estudo de análise técnica, acreditando que apenas os cartistas faziam sentido e dinheiro. Enquanto continuava a servir como vice-presidente da Samuel Donchian Rug Company, tornou-se analista de valores mobiliários e executivo de contas da Hemphill, Noyes amp Co. em 1933. Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da invasão da Sicília e mais tarde serviu de Oficial de Controle Estatístico da Força Aérea no Pentágono. Após a guerra, ele voltou ao mundo dos investimentos como consultor de investimentos privados e analista econômico, permanecendo autônomo até 1960. Em 1948, seu foco mudou de títulos para negociação de commodities. Ele criou 8220Futures, Inc., 8221, um fundo pioneiro de commodities de capital aberto, baseado no princípio da diversificação, uma idéia nova neste campo. Mais tarde, ele foi apelidado de 8216father dos métodos de negociação de commodities modernas, 8221 tendo desenvolvido um método de negociação técnica chamado 8220trend seguindo, 8221, o que pressupõe que os preços das commodities se moverão em barreiras longas como mercados de touro e urso. Ele usou um sistema matemático baseado em médias móveis dos preços das commodities. Durante este período, ele escreveu numerosos artigos sobre negociação de valores mobiliários e futuros. Em 1960, ele se associou com Hayden Stone Inc. como diretor de pesquisa de commodities. A partir daí até a sua morte em 24 de abril de 1993, ele foi associado às várias configurações de Hayden Stone e Shearson Lehman Brothers (agora Smith Barney) e foi vice-presidente sênior. Também em 1960, tornou-se responsável por escrever um boletim técnico semanal intitulado 8220Commodity Trend Timing, 8221, que continuou a autorizar por 19 anos. Em 1963, obteve o diploma de Analista Financeiro Chartered do Institute of Chartered Financial Analysts da Universidade da Virgínia. O Sr. Donchian era mais conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da gestão de dinheiro de futuros de commodities. Ele era membro da Commodity Exchange, Inc., da New York Cotton Exchange, da New York Futures Exchange, da New York Society of Security Analysts, da American Statistical Association, da Associação Nacional dos Comerciantes Futuros, do Fórum Financeiro e da lista Em Who8217s Who in America. Em junho de 1983, o 8220Managed Accounts Report8221 selecionou-o como o primeiro destinatário do seu prêmio 8220Most Valuable Performer Award, 8221 para contribuições pendentes para o campo de gerenciamento de dinheiro de commodities. Donchian e seus estudantes Richard Donchian, embora agora falecido, deixaram muitos estudantes que ainda negociam ou executam empresas de gerenciamento de dinheiro. Uma amostra de seus alunos inclui: Nelson Chang trabalhou para Donchian: Iniciado Chang-Crowell Corp. Robert Crowell trabalhou para Donchian: Iniciado Chang-Crowell Corp Barbara Dixon trabalhou para Donchian: Iniciado Spackenkill Trading Bruce Terry trabalhou para Chang-Crowell Corp Paul Dean e Brent Elam of TrendLogic teve isso a dizer sobre Donchian e sucesso: o que é o ponto Trading como um seguidor de tendência é um comportamento aprendido. Nem todo mundo vai negociar dessa maneira. A maioria das pessoas não quer mais complexidade em sua vida do que comprar e segurar. A maioria das pessoas quer pensar ou aprender sobre novos métodos. É preciso disciplina. Mas, se os alunos de Richard Dennis ou os estudantes de Richard Donchian don8217t fornecem inspiração sobre o quão importante aprender o método certo é alcançar o sucesso8230comprar um fundo mútuo e atirar por 12 por ano. Tendência Seguir os produtos Tendência de Michael Covel Seguir os produtos copiar 1996-17 Trend Nexttrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas registradas do Trend Following. Outras marcas comerciais e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguinte rede de sites pode ser propriedade da Trend Following ou de outras partes, incluindo terceiros não afiliados ao Trend Following. Artigos e informações sobre a rede de sites Trend Nexttrade podem não ser copiados, reimpressos ou redistribuídos sem a permissão por escrito de Michael Covel e ou Trend Following (mas a permissão por escrito é concedida com facilidade e tipicamente). 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